iAZ ФорексПедиа

ФорексПедиа
Вводный курс
Основные понятия Форекс
Фундаментальный анализ
Технический анализ
Технические фигуры
Технические показатели
Осцилляторы
Управление капиталом на Форекс

Теория Волн Эллиота


«Закон волн» - это открытие Ральфа Н. Эллиотта о том, что поведение общества или толпы развивается и изменяется в виде распознаваемых моделей. Используя данные фондового рынка в качестве своего главного инструмента, Эллиотт открыл, что постоянно меняющаяся траектория цен фондового рынка отражает основную гармонию, найденную в природе. На основе этого открытия он разработал рациональную систему рыночного анализа.


Основные принципы

  • Согласно Теории волн Эллиота, всякое движение на рынке создается в результате влияния предыдущих изменений и, следовательно, является причиной последующих изменений рынка.


  • Любые свои действия трейдер осуществляет под влиянием предыдущих изменений рынка, которые в свою очередь побуждают его принимать дальнейшие решения.


  • Как было сказано выше, каждое действие входящее в структуру рынка есть одновременно причина и следствие. Эта обратная связь порождает фигуры. Поскольку фигуры повторяются, они имеют прогностическое значение.

Пятиволновая модель

  • Движение рыночных цен, в конечном счете, принимает фигуру из пяти волн. Три из них, обозначенные цифрами 1, 3 и 5, совершают направленное движение и разделяются двумя откатами (countertrend interruptions) - волнами противоположного направления, которые помечены цифрами 2 и 4. 

  • Image title


Волновой стиль

1) Существует два стиля развития волн: движущий (Motive) и корректирующий (Corrective).

2) Движущие волны имеют пяти-волновую структуру, в то время как корректирующие волны обладают трех-волновой структурой.

3) Движущие волны являются основой пятиволновой структуры. Их структуры называются «движущими», потому что они приводят рынок в значительное движение.

4) После завершения цикла 5-ти волн, начинает формироваться 3 волна. Корректирующие волны обозначаются буквами a,b,c.


Dalgaların Biçimleri


Типы Волн


Волна 1

Почти половина всех первых волн зарождается у основания рынка.  Волна 1, как правило, самая короткая из импульсных волн.


Волна 2

Как правило, волна 2 частично или полностью равна волне 1, однако  удерживается над уровнем основания 1 волны.


Волна 3

Волна 3 в большинстве случаев, наиболее длинная и динамичная из всех 5 импульсных волн. Пересечение волной 3 уровня вершины волны 1 регистрирует все типы классических прорывов и сигнал к открытию длинных позиций. На эту волну приходится резкое увеличение объемов торговли. Волна 3 никогда не может быть самой короткой


Волна 4

Эта волна имеет сложное строение, она так же, как и волна 2 представляет собой фазу коррекции или консолидации. Она  отличается своим строением  - часто появляются треугольники. Основание волны 4 никогда не перекрывает вершину волны 1.


Волна 5

Гораздо менее динамична, чем волна 3.  Во время этой волны многие индикаторы отстают от движения цен, и появляются отрицательные расхождения (дивергенция), предупреждая о приближении вершины рынка.


Волна А

Наиболее убедительным сигналом появления этой волны является разбиение на 5 меньших волн, при этом увеличение объема соответствует понижению цены.


Волна B

Эта волна отражает “отскок” цен вверх при новой нисходящей тенденции. Для нее характерен низкий объем. При этом образуется “двойная вершина”. Иногда даже перекрывает вершину волны 5.


Волна C

Часто опускается намного ниже основания волны А, в частности, при проведении линии тренда под основанием волны 4 и волны А на графике появляется фигура “голова-плечи”.


ДИАГОНАЛЬНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ

Диагональный треугольник является движущей моделью, но не импульсом, поскольку у него есть одна или две корректирующие черты. Такие структуры встречаются в позиции пятой и последне волны. Как и в импульсе, ни одна корректирующая волна в диагональном треугольнике не откатывается здесь более, чем на размер предыдущей действующей подволны и третья подволна никогда не является самой короткой. Тем не менее, диагональные треугольники являются единственными пятиволновыми структурами, развивающимися в направлении основного движения, в структуре которых волна 4 почти всегда заходит на ценовую территорию волны 1. В редких случаях диагональный треугольник может заканчиваться усечением.

DIAGONAL ÜÇGENLER

  • Конечный треугольник

Конечный треугольник является особым типом волны, который развивается главным образом на месте пятой волны тогда, когда волна 3 зашла «слишком далеко», как это сформулировал Эллиотт. Весьма небольшой процент конечных треугольников появляется на месте волны C в структурах A-B-C.  В двойных и тройных вершинах они появляются только в качестве последней волны С. Конечные треугольники обнаруживаются в завершающих тенденциях и дают сигнал о дальнейшем движении рынка.


Yekun Üçgenler

  • Начальный Треугольник

Когда диагональные треугольники формируются на месте волны 5 или C, они принимают структуру 3-3-3-3-3. Недавно стало ясно, что разновидность данной модели иногда появляется на месте волны 1 импульса. В начальных треугольниках признак перекрытия волн 1 и 4 такой же, как и в конечном треугольнике. Однако, подразделение на волны отличается структурой 5-3-5-3-5.

Başlangıç Üçgenler

ЗИГЗАГИ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ВОЛНЫ

Корректирующие Волны

Корректирующие волны - это движения, направленные против тренда. Корректирующие модели делятся на четыре основные категории:


  1. Зигзаги (5-3-5)

Зигзаг - трехволновая корректирующая модель, помеченная А - В - С. Последовательность корректирующих подволн -  5-3-5 и вершина волны B заметно ниже начала волны A.

Zigzaglar

2) Плоскости (3-3-5)

Как показано на следующем рисунке, плоская коррекция отличается от зигзага тем, что последовательность ее подволн равна 3-3-5. Поскольку у первой действующей волны A не хватает достаточной силы, чтобы раскрыться в пять волн, как это делается в зигзаге, откат волны B, формируется из 3-х волн. Волна В поднимается до вершины волны А, что говорит о сильной тенденции рынка.

Yassı Düzeltmeler

3) Треугольники (3-3-3-3-3)

Эллиот называл развивающиеся вбок волновые комбинации корректирующих моделей «двойные тройки» и «тройные тройки».  Эти фигуры образуются в результате объединения двух или трех простых корректирующих моделей, включая различные типы зигзагов, плоскостей и

треугольников. Так же, как с двойными и тройными зигзагами, каждая простая корректирующая модель маркируется буквами W, Y и Z. Противодействующие волны, помеченные как X, могут принимать форму любой корректирующей модели, но наиболее часто встречаются зигзаги.

                                                                 

                    

                     Восходящий треугольник

Image title



Обратно семметричный треугольник

Image title


4) Ортодоксальные вершина и дно

Иногда конечная точка модели отличается от соответствующего экстремального значения цены. В таких случаях, окончание модели называется «ортодоксальной» вершиной или дном для того, чтобы отличать их от подлинного максимума или минимума, который зафиксирован внутри модели.

Image title


5) Двойная Вершина и Двойное Дно

Фигура Двойная вершина появляется, когда тренд наталкивается на сильный уровень сопротивления, делая два последовательных максимума примерно на одном уровне, формируя модель, напоминающую букву "М". Точки вершин формируются приблизительно на одном уровне. В фигурах Двойного дна, цена доходит до минимума, затем поднимается вверх, возвращается примерно к тому же уровню, вновь разворачивается, образуя второй минимум и продолжает расти до уровня сопротивления, тем самым формируя модель, напоминающую букву "W".  Эти фигуры идентичны, с тем лишь отличием, что они являются зеркальным отражением друг друга.